Экономисты обнаружили устойчивые закономерности в торговых данных бирж США Новости Научно-образовательный портал IQ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Это гарантирует быстроту и надежность в исполнении сделок. Очевидно, что все распределения очень похожи друг на друга и на общее нормальное распределение, обозначенное пунктиром. Таким образом, можно заметить существование торговля на бирже nyse в динамике финансовых данных скрытой, незаметной для наблюдателя внутренней структуры. Накладывающиеся торговые часы содержат наибольшее количество трейдеров. 24 октября 1929 года произошел
Latest Comments